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Modélisation de stress tests de liquidité pour les fonds
11.04.2022 13:49
Modélisation de stress tests de liquidité pour les fonds
Du point de vue de l’Asset Manager, le risque de liquidité correspond à la concomitance de deux événements de marché distincts : d’un côté, une vague de demandes de rachats de parts de fonds d’amplitude significative, et d’un autre côté, des difficultés à vendre les actifs en portefeuille au vu des conditions de marché dégradées.
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